Code: Select all

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Atr_Percent-Shargyn.mq4 |
//|                                  Copyright 2025, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
//--- Используем два буфера:
// Первый буфер - основная линия, рассчитываемая по динамическому ATR%
// Второй буфер - сдвинутая на один бар версия основной линии
#property indicator_buffers 2
//--- Настройки первой линии (динамический ATR%)
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_width1 2
#property indicator_label1 "Dynamic_ATR_Percent"
//--- Настройки второй линии (смещённая на 1 бар)
#property indicator_color2 clrRed
#property indicator_width2 2
#property indicator_label2 "Shifted"
//--- Настройка уровня линии 0
#property indicator_level1 0
#property indicator_levelcolor clrBlue
#property indicator_levelstyle 2 
//--- Входные параметры для динамического ATR
input int    BasePeriodAtr      = 3;     // Базовый период для ATR
input int    VolatilityLookback = 14;    // Период для расчёта среднего диапазона (High-Low)
input double ThresholdHigh      = 0.002; // Порог высокой волатильности (единицы цены)
input double ThresholdLow       = 0.001; // Порог низкой волатильности (единицы цены)
input int    ExtraBars          = 2;     // Дополнительное увеличение периода при высокой волатильности
input int    ReduceBars         = 1;     // Снижение периода при низкой волатильности
//--- Объявляем буферы для расчёта линий
double DynamicATRBuffer[]; // Буфер для основной линии (ATR%)
double ShiftedBuffer[];    // Буфер для второй линии (сдвинутая на 1 бар)
//--- Статическая переменная для скользящей суммы диапазонов (High - Low)
// Она используется для вычисления среднего диапазона за VolatilityLookback баров
static double currentSumRange = 0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция инициализации индикатора                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   // Выделяем два буфера для индикатора
   IndicatorBuffers(2);
   // Настраиваем первую линию: рисуем линию и связываем с буфером DynamicATRBuffer
   SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0, DynamicATRBuffer);
   // Настраиваем вторую линию: рисуем линию и связываем с буфером ShiftedBuffer
   SetIndexStyle(1, DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1, ShiftedBuffer);
   // Возвращаем статус успешной инициализации
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Основная функция расчёта индикатора                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int      rates_total, const int prev_calculated,
                const datetime &time[],     const double      &open[],
                const double   &high[],     const double       &low[],
                const double   &close[],    const long &tick_volume[],
                const long     &volume[],   const int       &spread[])
  {
   // Проверяем, что имеется достаточно баров для расчёта
   if(rates_total < VolatilityLookback + 1)
      return(0);
      
   // Определяем граничное значение, чтобы окно суммирования (баров для VolatilityLookback)
   // полностью укладывалось в исторических данных
   int limit = rates_total - VolatilityLookback - 1;
   
   // Пересчитываем скользящую сумму для первого обрабатываемого бара
   // Суммируем разности (high - low) для баров с индексами от 1 до VolatilityLookback
   currentSumRange = 0.0;
   for(int j = 1; j <= VolatilityLookback && j < rates_total; j++)
      currentSumRange += ( high[j] - low[j] );
   
   // Основной цикл расчёта по всем барам от 0 до limit
   for(int i = 0; i < limit; i++)
   {
      // 1. Вычисляем средний диапазон за VolatilityLookback баров,
      //    начиная с бара с индексом i+1
      double avgRange = currentSumRange / VolatilityLookback;
      
      // 2. Определяем динамический период ATR:
      //    Начинаем с базового периода BasePeriodAtr и корректируем его
      //    в зависимости от того, насколько avgRange выше порога ThresholdHigh
      //    или ниже порога ThresholdLow.
      int dynamicPeriod = BasePeriodAtr;
      if(avgRange > ThresholdHigh)
         dynamicPeriod = BasePeriodAtr + ExtraBars;
      else if(avgRange < ThresholdLow)
         dynamicPeriod = BasePeriodAtr - ReduceBars;
      if(dynamicPeriod < 1)
         dynamicPeriod = 1;
      
      // 3. Вычисляем ATR с динамическим периодом для текущего бара i
      //    Функция iATR возвращает значение ATR для заданного периода и бара
      double atrValue = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, dynamicPeriod, i);
      
      // 4. Рассчитываем процентное отклонение ATR от среднего диапазона:
      //    ((atrValue / avgRange) - 1) * 100
      double percentDeviation = 0.0;
      if(avgRange != 0)
         percentDeviation = ((atrValue / avgRange) - 1) * 100;
      
      // Сохраняем вычисленное значение в буфер основной линии
      DynamicATRBuffer[i] = percentDeviation;
      
      // 5. Формируем вторую линию как значение предыдущего бара основной линии.
      //    Если i > 0, тогда берем значение из DynamicATRBuffer[i-1], иначе – текущее значение.
      if(i > 0)
         ShiftedBuffer[i] = DynamicATRBuffer[i-1];
      else
         ShiftedBuffer[i] = DynamicATRBuffer[i];
      
      // 6. Обновляем скользящую сумму для следующего бара:
      //    - Вычитаем диапазон бара с индексом i+1
      //    - Прибавляем диапазон бара с индексом i+VolatilityLookback+1 (если он доступен)
      if(i < limit - 1)
      {
         int removeIndex = i + 1;
         int addIndex = i + VolatilityLookback + 1;
         if(addIndex < rates_total)
         {
            currentSumRange = currentSumRange - (high[removeIndex] - low[removeIndex])
                                              + (high[addIndex] - low[addIndex]);
         }
      }
   }   
   // Возвращаем общее количество баров, обработанных индикатором